Autotrading

Automatické obchodovanie alebo autotrading je obchodný plán založený na pokynoch pre nákup a predaj, ktoré zadáva automaticky špeciálny program. Objednávky na nákup alebo predaj sa zadávajú, keď sú splnené obchodné podmienky v podkladovom systéme alebo programe.

Ako funguje automatické obchodovanie?

Autotrading je typ obchodného plánu, ktorý investorom umožňuje využívať trhové príležitosti v reálnom čase. Zvyčajne to zahŕňa zložité programovanie a v niektorých prípadoch sofistikované obchodné platformy, ktoré podporujú externé programovanie alebo pluginy. Obchodníci môžu naprogramovať obchodný softvér alebo pripojiť program k obchodnému softvéru, ktorý bude vykonávať automatizované obchody na základe prispôsobenej obchodnej stratégie.

Základné formy autotradingu môžu využiť všetci maloobchodní investori. Napríklad nastavenie príkazov, ktoré sa vykonajú v budúcnosti, keď budú splnené určité kritériá, je najzákladnejšou formou automatického obchodovania. Na pokročilejšej úrovni môže autotrading potenciálne eliminovať ľudský faktor úplne. Akonáhle je softvér naprogramovaný, bude pokračovať v prevádzke bez potreby ľudského zásahu alebo vstupu. V pokročilom prípade obchodníci s programami budú svoje programy stále pozorne sledovať, aby sa ubezpečili, že fungujú podľa očakávaní.

Celkovo sa automatické obchodné systémy využívajú v širokom spektre trhov vrátane akcií, futures, opcií a forexových trhov.

Možnosti automatického investovania

Autotrading vyžaduje vopred stanovenú obchodnú stratégiu. Stratégia je základom programu pre automatické obchodovanie. Tá definuje kedy a prečo sa bude obchodovať. Môže byť štruktúrovaná rôznymi spôsobmi pre všetky typy investorov. Maloobchodní investori môžu implementovať základný automatický plán na obchodovanie, s ktorým nakupujú investície v pravidelných intervaloch počas celého roka, alebo s ním uzatvárajú podmienené objednávky na akcie, ktoré spĺňajú určité parametre. Podmienené objednávky umožňujú investorovi vstupiť do automatického obchodu na určitých úrovniach, keď sa dosiahne požadovaná cena.

Inštitucionálni investori a technickí obchodníci využívajú zložité obchodné systémy, ktoré povoľujú podmienené objednávky a stratégie ako sú obchodovanie so sieťou, obchodovanie s trendmi, skalpovanie alebo slabnutie.

Mnohí technickí obchodníci budú pracovať iba s maklérmi, ktorí umožňujú pripojenie pluginov alebo externých programov k ich platformám, alebo ktorí ponúkajú kódovací program v rámci samotnej platformy na vytváranie indikátorov a autotradingových programov.

Sprostredkovateľské platformy, ako napríklad TD Ameritrade a Interactive Brokers, ponúkajú možnosti kódovania a automatického obchodovania. Inštitucionálni investori majú spravidla svoje vlastné obchodné platformy, ktoré umožňujú automatické obchodovanie pomocou algoritmického programovania.

Stratégie na automatické obchodovanie

Inštitucionálni investori môžu používať zložité algoritmy, ktoré sa snažia umiestňovať obchody s investičnými portfóliami na základe definovaných kritérií portfólia. To môže zahŕňať automatický nákup alebo predaj cenných papierov, aby sa zachovalo konkrétne percento alebo suma pre každú akciu či zladenie finančného podielu v portofóliu k indexu.

Technickí denní obchodníci využívajú autotrading na investovanie na základe technických trhových signálov. Na automatické obchodovanie bežne používajú komplexné podmienené objednávky. Tieto druhy pokynov umožňujú investorovi určiť vstupnú cenu a zaviesť vopred stanovené úrovne straty a zisku na riadenie rizika. Automatické programy na obchodovanie využívajú trendy, medzery na trhu a rozdiely v cenách. Existuje nespočetné množstvo stratégií. Ich využitie je obmedzené iba schopnosťou obchodníka prísť so ziskovou stratégiou a efektívne ich naprogramovať.

Autotrading je obľúbený aj pre investorov na forexovom trhu. Väčšina maklérov ponúka platformu, ktorá je vybavená schopnosťou inštalovať programy poskytované inými obchodníkmi a podnikmi. Rozsiahle používanie automatických programov na forexovom trhu spôsobilo, že je na trhu veľa nefunkčných, nevyskúšaných a neziskových automatických softvérov. Pri nákupe obchodného programu buďte opatrný, pretože trh je plný podvodníkov, ktorí ponúkajú možnosť rýchleho zbohatnutia za malý (alebo veľký) poplatok. 

Forexoví obchodníci si môžu tiež vytvárať svoje vlastné obchodné programy, napríklad pomocou kódovacích jazykov MQL4 a MQL5 softvérov MetaTrader4 alebo MetaTrader5.

Príklad kritérií, ktoré treba brať do úvahy pri autotradingu

Autotrading môže znieť jednoducho, ale programovanie aj jednoduchej obchodnej stratégie si vyžaduje veľa premýšľania. Pravidlá musia byť dostatočne jednoduché na to, aby sa dali kódovať, a nesmú byť subjektívne, pretože počítač vie dodržiavať iba presne definované pravidlá.

Veci na zváženie:

  • Veľkosť pozície a ako bude definovaná
  • Ako budú zadávané obchody a aké konkrétne parametre budú spúšťať obchody
  • Ako budú obchody uzavreté a čo spúšťa uzavretie obchodu
  • Popremýšľať o obmedzeniach systému, kedy by sa nemalo a kedy by sa malo obchodovať
  • Zvážiť vloženie určitých opatrení

Tieto témy sú podrobnejšie rozpracované nižšie.

Veľkosť pozície a spôsob, akým bude definovaná

Veľkosť pozície by sa napríklad mohla rovnať 10% vlastného kapitálu na účte. Alebo by ste mohli ísť do niečoho zložitejšieho: najskôr si zadefinujte rozdiel medzi vstupnou cenou a príkazom stop loss, stanovte si maximálne riziko, napríklad 1% z kapitálu na účte, a následne definujte veľkosť pozície na základe 1% rizika a rzodielu medzi sumou na príkaze stop loss a vstupnou cenou pre konkrétny obchod. Tento pokročilejší prístup sa niekedy nazýva optimálne určovanie veľkosti pozícií, pretože veľkosť pozícií sa mení na základe podrobností o obchode.

Ako budú obchody zadané a aké konkrétne parametre budú viesť k obchodovaniu

V prípade obchodu, ktorý sa má uzavrieť na kĺzavom priemere (Moving Average – MA), sa vyžaduje, aby cena bola najprv na jednej strane MA a potom na druhej strane. Je potrebné uviesť aj zdroj údajov. Čo určuje cenu: Posledná cena? Ponúkaná cena? Požadovaná cena?

Ako budú obchody uzavreté a čo spúšťa uzavretie obchodu

To môžete dosiahnuť, ak na začiatku obchodu zadáte limitované príkazy a príkazy stop loss. Tieto príkazy uzavrú obchod za požadované ceny, či už je obchod ziskový alebo neziskový. Zložitejšou stratégiou by mohlo byť naprogramovanie funkcie Stop loss.

Obmedzenia systému, kedy by sa nemalo a malo obchodovať

To zahŕňa veci, ktoré určujú, kedy by programátor nemal alebo mal obchodovať. Napríklad programátor nemusí chcieť, aby sa program spustil skôr ako päť minút po otvorení akciového trhu. Preto by bolo potrebné v programovom kóde stanoviť časové obmedzenie.

Vloženie určitých opatrení

Napríklad, ak dôjde k strate viac ako 5% vlastného imania, alebo ak otvorený obchod stráca viac ako je definovaná suma, program uzavrie všetky obchody a odošle e-mail správcovi na kontrolu programu.

Toto sú základné kritériá, ktoré je potrebné pri automatizovanom programe na obchodovanie zohľadniť. Čím zložitejší je systém, tým viac kritérií a faktorov je potrebné zvážiť.

Scroll to Top